2777 Senior Java - Entwickler Investmentbanking (w/m/d)

Frankfurt | Freie Mitarbeit  | vor Ort 
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Kategorie(n): Consulting | IT
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Projektbeschreibung

Beschreibung

Für unseren langjährigen Direktkunden in Frankfurt suchen wir ab dem 18.11.2019 einen Senior Java-Entwickler mit Fachwissen im Investmentbanking.

Bitte beachten Sie, dass wir für diese Anfrage nur sozialversicherungspflichtige Berater einsetzen können.

Tätigkeit:
Angesichts des Umfangs des Derivateportfolios und der generellen Bedeutung der Derivate für das Verbund- und Zertifikategeschäft unseres Kunden wurde im Rahmen einer umfangreichen Konzeptstudie die Einführung einer inhouse-entwickelten Portfoliosimulation zur angemessenen Abbildung von Kontrahentenrisiken im Derivatehandel beschlossen.
Aufgrund der methodischen Komplexität und des anspruchsvollen Infrastrukturaufbaus wurde die Umsetzung in Form mehrerer Projektphasen geplant.
In der ersten Phase wurden neben der systemübergreifenden Infrastruktur auch die methodischen Grundlagen entwickelt. Die Produktivnahme der Berechnung des Credit Valuation Adjustments (CVA) und der Wiedereindeckungsrisiken (WER) erfolgte mit dem Abschluss von Phase 2 im neuen PoET (Bewertungsplattform) - Modul CoPS (CounterPartySimulation).
Die Ermittlung des CVA für wichtige Produktgruppen konnte sofort auf simulierte Exposures umgestellt werden. Die Aufnahme weiterer Derivategruppen war Hauptthema in Phase 3. CVA-Sensitivitäten und eine Collateralsimulation (zur Erweiterung des Produktuniversums um besicherte Geschäfte) wurden implementiert. Mit dem Projektabschluss von Phase 3 erfolgt die Produktivnahme der Sensitivitäten.
Zielsetzung / Liefergegenstände:
Das Projekt entwickelte sich während seiner Laufzeit zum zentralen IT-Pool für die Weiterentwicklungen im Kontrahentenrisiko. Neben den eigentlichen Projektaufträgen wurden Ressourcen für andere Projekte zentral zur Verfügung gestellt. Dieser IT-Pool ist zeitnah weiterzuführen und muss ausgebaut werden.
Aufgrund unterschiedlicher Methodiken bei der Berechnung der Wiedereindeckungs-Exposures beim PreDealLimitCheck (PDLC) im Murex Limit Controller (MLC) und beim täglichen EndOfDay-Prozess besteht hoher Abstimmungsbedarf zwischen Handel, Sales und Risikocontrolling.
Durch einen Wechsel des PDLC in die Produktivumgebung ist dies abzustellen. Dazu soll die entstandene Konzeptstudie um einen Business Case erweitert werden, um über die Ablösung der Anwendungen MLC und AddOnSys durch ein Folgeprojekt zu entscheiden.
WER-Umsetzungsthemen:
- Für Standard-Produkte der Derivate-Gruppen Zinsen, FX-Optionen, FX Swaps, CapFloor-Optionen, Swaptions, Struct-Swaps und Bondderivate ist die Simulation von Exposures für die WER-Ermittlung zu konfigurieren und initial zu testen. Für das Backtesting sind Zeitreihen zu generieren und nach erfolgreichem Abschluss ist die Produktgruppe umzustellen. Für Analyse- und Backtestingzwecke sind Benchmark-Produkte zu definieren und zu konfigurieren.
- In Phase 3 wurde ein Konzept zur Verwendung eines Collateral-Kontos und die Verbesserung der Initial Margin Darstellung
(Regression) in der WER-Collateralsimulation erstellt. Die Umsetzung soll um ein Collateral-Konto erweitert werden. Zusätzlich ist die in Phase 3 und 4 begonnene Integration der Initial Margin um eine Regression erweitert werden.
- Das WER Backtestings soll auf alle relevanten Produktgruppen erweitert werden. Die entsprechende Validierung aufgebaut und durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang ist der Aufbau einer Angemessenheitsprüfung für WER Exposures durchzuführen.
- Die Haircuts werden bisher als 90%-Quantil ermittelt. Diese sind auf 95%-Quantile in WER umzustellen und zu testen. Für CVA ist die Ermittlung von Erwartungswert-Haircuts zu implementieren, zu testen und produktiv zu nehmen.
- Zur Vereinfachung des täglichen Arbeitsprozesses sind Datenfehlerquellen zu beseitigen und damit diverse täglicher Korrekturen zu ersetzen.
- Optimierung der Prozesse, der Datenflüsse und der Datenablage im CoPS-Umfeld (inkl. Harmonisierung WER / CVA / RKB -
Risikokapitalbeitrag)
- Konsolidierung und Weiterentwicklung der Analysefähigkeit und der Validierung (inkl. Plausibilisierungstools und Dashboards)
- Bereitstellung aller relevanten Produktdaten in PoET
- Erstellung einer Konzeptstudie zur Verlagerung der Ausfallrisikoermittlung EmR (Emittentenrisiko), GER (WER für Cash Deposits) und ER (Erfüllungsrisiko) nach PoET/CoPS
- Erstellung einer Konzeptstudie zur Verlagerung des PreDeal-Limit-Checks aus Murex nach PoET/CoPS
Beschreibung Aufgaben / Beratungstätigkeiten / Leistungen:
Auf Grund der allgemeinen technischen Weiterentwicklung und zahlreichen neuen fachlichen Anforderungen soll in der Bank ein neuer Technologie-Stack mit Java-Script evaluiert und eingeführt werden.
Folgende Leistungen sind selbstständig und eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu erbringen:
- Umsetzung von im Sprint Meeting geplanten Jira Tickets
- DV Konzeption gemäß Kunden-Standards
- Testdokumentation gemäß den Standards des Kunden
- Durchführung von Entwicklertests
- Teilnahme an den Sprintplanungs- und reviewmeetings
- Know How Transfer bzw. Durchführung von Übergaben der entwickelten Artefakte an die Organisation
Erforderliche Skills:
. Umfangreiches Java Know How inc. Maven, Hibernate, Google Guice und Rest über Apache-CXF
. OSGI in Verbindung mit dem Applicationserver Karaf, Camel und Declarative Services
. Sybase
. Jira und Mercurial (Wechsel auf GIT steht an)
. NoSQL-DB Couchbase - wünschenswert, kein Muss
. Erfahrungen in der Rolle Business Analyst
. Einschlägige Berufs- und/oder Projekterfahrung im oder in Zusammenarbeit mit dem Adressausfallrisikocontrolling im Umfeld
Handelsprodukte
. Gute finanzmathematische Kenntnisse, insbesondere in Bezug auf die Bewertung von Kapitalmarktprodukten
. Idealerweise Kenntnisse der im Handelsumfeld eingesetzten Systeme (Murex, Front Arena)
. Sehr gute (!) Englisch Kenntnisse / dann Deutsch nicht zwingend
. Selbständiger und kommunikationsstarker Teamplayer mit sorgfältiger und gewissenhafter Arbeitsweise
. Überzeugende Problemlösungskompetenz sowie ein hohes Maß an Engagement und Besonnenheit - auch unter arbeitsintensiven
Bedingungen
. Rein technische Profile - also ohne fachlichen Skill - können leider nicht berücksichtigt werden
Sonstiges:
Ihre Ansprechpartner: Jamie Burghardt und Thorsten Kania, Telefon: ××××/×××××××××××××
Bitte beachten Sie, dass wir für diese Anfrage nur sozialversicherungspflichtige Berater einsetzen können.

Beginn:
18.11.2019
Dauer:
29.05.2020
Volumen:
105 Projekttage
Ort:
Frankfurt am Main

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